Значения установленных риск-параметров и гарантийное обеспечение / НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)

Значения установленных риск-параметров и гарантийное обеспечение (рынок ценных бумаг)

Код ценной бумаги	Наименование	ISIN	Минимальное базовое ГО, %	Минимальное базовое ГО в дни ожидаемой повышенной волатильности, %	MR_stress, %	ch_fine_short, %	ch_fine_long, %	fine_short, %	fine_long, %	ch_fine_borrow money, %	ch_fine_borrow sercurity, %	Group_name
A	Agilent Technologies, Inc.	US00846U1016	15,000000	15,000000	15,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
AA	Alcoa Corporation	US0138721065	28,000000	33,000000	30,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
AAL	American Airlines Group Inc.	US02376R1023	100,000000	100,000000	55,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	US00751Y1064	22,000000	25,000000	22,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
AAPL	Apple Inc.	US0378331005	20,000000	20,000000	20,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
AAXN	Axon Enterprise, Inc.	US05464C1018	30,000000	40,000000	30,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
ABBV	AbbVie Inc.	US00287Y1091	11,500000	16,000000	15,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
ABC	AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	20,000000	22,000000	20,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
ABG	Asbury Automotive Group, Inc.	US0434361046	25,000000	30,000000	30,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
ABMD	ABIOMED, Inc.	US0036541003	18,000000	18,000000	20,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common

<< 1 2 3 4 5 ... >>

Риск-параметр	Значение
b	10%
days_hvol	2
rUp	0%
rDown	0%
fine_debt	0%
cHor	2
cExp	1,5
cShr	0,75
DaysExp	2
DaysShr	5
CondExp	0,75
CondShr	0,5
TimeExp	15
sUp	0%
sDown	0%
fine_donor	0%
forfeit_rate	0%
REPO_1leg_coeff	50%
Up_coeff	5
Down_coeff	Min(0.2 * SP; LPC)
RiskLimit	70 млн руб.
ConcntrLimit	25%
Ставка репо, установленная для урегулирования ненадлежащего исполнения обязательств	0%

Group_name	Description	RM_start	RM_end	SP_source
common	group 1	10:00	1:45	СпБ
2	group 2	10:00	1:45	не Спб