Значения установленных риск-параметров и гарантийное обеспечение / НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)

Значения установленных риск-параметров и гарантийное обеспечение (рынок ценных бумаг)

Код ценной бумаги	Наименование	ISIN	Минимальное базовое ГО, %	Минимальное базовое ГО в дни ожидаемой повышенной волатильности, %	MR_stress, %	ch_fine_short, %	ch_fine_long, %	fine_short, %	fine_long, %	ch_fine_borrow money, %	ch_fine_borrow sercurity, %	Group_name
1COV@DE	Covestro AG	DE0006062144	18,000000	18,000000	18,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	2
A	Agilent Technologies, Inc.	US00846U1016	15,000000	15,000000	15,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
AA	Alcoa Corporation	US0138721065	35,000000	35,000000	35,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
AAL	American Airlines Group Inc.	US02376R1023	100,000000	100,000000	100,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
AAN	The Aaron's Company, Inc.	US00258W1080	100,000000	100,000000	100,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
AAON	AAON, Inc.	US0003602069	20,000000	20,000000	20,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	US00751Y1064	22,000000	25,000000	22,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
AAPL	Apple Inc.	US0378331005	12,000000	12,000000	12,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
ABBV	AbbVie Inc.	US00287Y1091	11,500000	16,000000	15,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common
ABC	AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	20,000000	22,000000	20,000000	5,000000	3,000000	10,000000	6,500000	3,250000	3,250000	common

<< 1 2 3 4 5 ... >>

Риск-параметр	Значение
b	10%
days_hvol	2
rUp	0%
rDown	0%
fine_debt	0%
cHor	2
cExp	1,5
cShr	0,75
DaysExp	2
DaysShr	5
CondExp	0,75
CondShr	0,5
TimeExp	15
sUp	0%
sDown	0%
fine_donor	0%
forfeit_rate	0%
REPO_1leg_coeff	50%
Up_coeff	5
Down_coeff	Min(0.2 * SP; LPC)
RiskLimit	140 млн руб.
ConcntrLimit	25%
Ставка репо, установленная для урегулирования ненадлежащего исполнения обязательств	0%

Group_name	Description	RM_start	RM_end	SP_source
common	американские ценные бумаги	14:30 мск	23:00 мск	US_Market
2	европейские ценные бумаги	10:00 мск	18:45 мск	СПб
3	еврооблигации	В течение Торгового дня в соответствии с временем проведения Торгов, раскрытого на сайте Биржи.		СПб
4	российские ценные бумаги	В течение Торгового дня в соответствии с временем проведения Торгов, раскрытого на сайте Биржи.		СПб
5	ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ	В течение Торгового дня в соответствии с временем проведения Торгов, раскрытого на сайте Биржи.		СПб